搜索结果: 1-15 共查到“期权定价”相关记录31条 . 查询时间(0.134 秒)
期权定价与企业价值评估
期权定价 企业价值评估 股息 敏感性分析
2018/5/16
Black-Scholes提出了不依赖于主观预期的关于股票、债券等证券的客观的B-S期权定价模型。后来大量的金融实践证明经典B-S期权定价模型得出的结果与市场实际价格比较吻合，解决了期权定价的重大难题，带动了期权市场的快速发展。研究发现，期权定价理论不仅适用于金融资产定价，同样也适用于如公司资产、土地等非金融资产的定价。分别在公司股票不支付股息、支付固定股息以及按固定股息率支付股息的情况下对企业价...
基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微
Black-Scholes模型 所得税 监管宽容 存款保险
2018/11/19
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础，引入所得税和监管宽容两个参数，并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段，给出了修正后的存款保险定价公式，据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此，对我国的存款保险政策提出了一些建议。
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用GARCH模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对Black-Scholes股票期权定价模型进行修正，并将GARCH模型预测的股票价格波动率代入Black-Scholes股...
云南财经大学金融学院金融工程课件第6章 期权定价模型的简单运用。
云南财经大学金融学院金融工程课件第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型
云南财经大学金融学院 金融工程 课件 第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型
2016/1/11
云南财经大学金融学院金融工程课件第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型。
云南财经大学金融学院金融工程课件第4章 期权定价的二叉树模型
云南财经大学金融学院 金融工程 课件 第4章 期权定价的二叉树模型
2016/1/11
云南财经大学金融学院金融工程课件第4章 期权定价的二叉树模型。
基于EVA的动态股票期权定价模型构建
股票期权 行权价格 动态定价模型 指数化期权
2015/5/26
本文在动态股票期权定价模型的基础上，结合我国经济环境的特点，构造了基于EVA的多指数化期权定价模型，加入了行业、规模、所有制结构这些系统因素的调整因子，并创造性地考虑了股东定价心理的因素，以解决由于我国股票市场的剧烈波动和弱有效性等带来的股权激励效果过低甚至反效果的现象。
基于期权定价理论的事故车辆贬值损失评估
事故车辆贬值损失 期权定价理论 损失评估
2015/8/31
目前，我国尚未出台有关车辆贬值损失赔偿的相关规定，如何处理车辆贬值损失赔偿问题存在不同意见。本文在客观认识事故车辆贬值损失的前提下，从经济学角度分析事故车辆贬值损失产生的原因及其价值补偿机制，运用期权定价理论对事故车辆贬值损失进行评估。
二项式期权定价模型与B-S模型的应用及其比较
二项式期权模型 B-S模型
2011/8/30
二项式期权模型在实际交易中,需要计算机才能使用,一个期权定价公式也许会比二项式模型中的运算法则简单得多,只要假定无风险利率和股票价格波动性在期权的有效期内都是不变的,就能应用B-S模型对期权进行定价。本文分别举例阐述这两个模型。
时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的，因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权．本文在初始投资成本是不确定的情况下，探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响，发现跳跃过程会提高投资临界值，推迟投资．
标的资产价值服从跳跃-扩散过程的美式实物期权定价研究
投资机会 实物期权 跳跃-扩散过程 临界值
2009/11/3
时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的，因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权．本文在初始投资成本是不确定的情况下，探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响，发现跳跃过程会提高投资临界值，推迟投资．
在明晰期权概念的基础上,揭示了期权内在价值和价格的性质。通过大量实证研究将B—S模型分别针对长、短期期权进行改进,主要涉及期权有效期和企业红利政策的影响,并说明了红利收益率y的确定过程和波动率σ的计算方法。在改进后给出了模型的实用案例分析和计算实现,使期权定价更为实用、简单和程序化。