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云南财经大学金融学院金融市场学课件第十四章 金融期货市场
云南财经大学金融学院 金融市场学 课件 第十四章 金融期货市场
2016/1/12
云南财经大学金融学院金融市场学课件第十四章 金融期货市场。
内蒙古财经大学商务学院国际贸易实务课件第三十章 商品期货交易
内蒙古财经大学商务学院 国际贸易实务 课件 第三十章 商品期货交易
2015/8/19
内蒙古财经大学商务学院国际贸易实务课件第三十章 商品期货交易。
铁矿石期货的价格发现功能研究
期货市场 价格发现 期货交易 铁矿石期货
2016/1/12
国内外市场上的铁矿石期货价格和铁矿石现货价格之间关系的实证研究，可以揭示期货的价格发现功能，为钢铁企业的生产经营决策做出参考，并利用期货的套期保值功能，锁定成本，减少钢铁行业经营利润的不确定性。实证研究结果发现：在国际市场上，铁矿石期货价格对现货价格有着显著的正效应，铁矿石期货具有价格发现的功能；在国内市场上，铁矿石期货价格对铁矿石期货价格的效应部分结果显著，相对于国内市场，国际市场上两者的关系更...
在套期保值的研究中,GARCH模型被普遍使用。但是近来许多实证研究证明了GARCH模型存在一定的缺陷,即波动率的高持续性,这影响了对于资产价格序列描述的准确性,在套期保值策略的制定时就需要考虑到波动率对状态的依赖性。因此,本文将区制转移应用到套期保值模型构建中,将MRS模型与GARCH模型相结合,建立了MRS-DCC模型,以期消除GARCH模型带来的波动率的高持续性,并用于估算铜期货市场的套期保值...
武汉理工大学国际金融管理英文课件第七章 外汇期货与期权。
股指期货交叉套期保值效果偏差问题
股指期货 交叉套保 偏差
2015/5/27
沪深300股指期货的推出，标志着我国A股市场进入双边市时代，股指期货的套期保值交易能有效地规避股票现货价格波动风险。本文在介绍了股指期货交叉套期保值的定义和基本操作原理的基础上，以股指期货空头交叉套期保值为例，着重研究了交叉套保结果中出现偏差的成因，并从β系数、最优套保率、股指期货交易品种完善等方面，提出优化交叉套保的策略及建议。
清华大学副校长杨斌会见世界金融期货之父利奥·梅拉梅德（图）
清华大学 副校长 世界金融期货之父
2015/3/27
2015年3月23日下午，被誉为“世界金融期货之父”的利奥·梅拉梅德（Leo Melamed）博士与世纪互联创始人及董事长陈升等一行访问了清华大学。清华大学副校长杨斌在工字厅会见了梅拉梅德博士一行。梅拉梅德首先介绍了芝加哥期货交易所（CME）的历史，以及1972年他敏锐地体察到国际金融发展的趋势，将CME从一个农产品期货交易市场发展成为全球首屈一指的金融期货交易所的发展历史、金融期货对于全球各个行...
基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
最优套保比确 股指期货 GARCH模型 VAR模型
2015/6/8
为了便于投资者投资，本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数，也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具，选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列，采用主流的GARCH模型和VAR模型，在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法，本文采用的方法较为...
本文基于我国证券市场流动性差异，运用日内高频数据，采用格兰杰因果检验方法分析权重股在模拟操纵期与其他指数间引导关系的变动。实证结果表明，流动性较低的上证综指权重股中国石油，相对于流动性较高的沪深300指数权重股招商银行，操纵成本较低、更具可行性。最后建议提高大盘股的自由流通股比重、加强低流动性权重股的实时监察，以防范股指期货跨市场操纵风险。
国内外燃料油期货市场价格对我国 现货市场价格影响研究
哈尔滨工业大学经济与管理学院
2013/11/18
选取2006年1月4日到2009年12月30日国内外燃料油期、现货日价格数据,运用协整检验和向量误差修正模型,并利用格兰杰因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等方法研究了新加坡燃料油市场以及上海燃料油期货市场对我国燃料油现货市场的影响。研究结果表明,上海燃料油期货价格、新加坡市场燃料油价格与我国燃料油现货市场价格存在长期的协整关系和价格引导关系,其中上海燃料油期货市场对我国现货市场价格起主导作用,新...
中国期货业协会举行高校期货教学人才研讨会
中国期货业协会 高校期货教学人才研讨会
2013/10/30
2013年10月27日，由中国期货业协会主办、北京物资学院承办的“2013年全国高校期货教学与人才培养研讨会”在北京物资学院国际交流中心举行。此次研讨会是中国期货业协会举办的第三次期货教学与人才培养研讨会。