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近年来,上海期货交易所频繁调整大宗商品期货的交易保证金,以期抑制市场风险。这种调整措施给中国钢材市场的价格发现过程究竟会带来何种影响,是理论界和实践界关注的问题。本文针对上海期货交易所于2010年11月29日上调钢材期货保证金比例和2012年5月2日下调保证金比例这两项措施,采用基于VECM模型的信息份额方法,定量测算了中国三类钢材市场对钢材价格发现过程的贡献。研究结果表明,调升期货保证金的措施可...
天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p, q)模型分析该时间序列的变化规律,进而建立时变O-U模型。基于北京市自1951年以来的日平均气温数据,分别模拟了2010-2012共计三年的日平均气温,并与其真实值对比发现:改...
首届“期货与衍生品市场国际会议”在北京航空航天大学召开（图）
期货 衍生品 市场国际会议 北京航空航天大学
2012/11/26
2012年10月15日，首届“期货与衍生品市场国际会议”（International Conference on Futures and Derivative Markets）开幕仪式在新主楼第二报告厅举行。怀进鹏校长，经济管理学院王惠文院长、韩立岩教授，上海期货交易所霍瑞戎副总经理，耶鲁大学K. Geert Rouwenhorst教授，弗吉尼亚大学Roert I. Webb教授，中国人民大学汪昌...
我国期货市场周内效应模式的实证研究
中国期货市场 周内效应模式 误差项分布
2015/1/27
本文选取2002年1月至2011年6月期间我国期货市场较活跃的期货品种为样本,对其收益率、条件波动率、交易量和持仓量的周内效应进行实证,通过引入正态分布、Student-t分布及广义误差分布(GED) 三种分布假设以刻画扰动项,更全面地检验周内效应的存在性及存在模式。实证结果显示我国期货市场周内效应受我国期货市场投资者结构的影响尤其是个人投资者的影响,检验的结论与研究方法有较大关系,其中误差项分布...
中国人民大学金融信息中心主任、公共管理学院公共管理定量分析研究所所长杨健教授与国家证监会联合申报的科研项目“基金公平交易预警分析监管平台”获得“2011年度证券期货科学技术奖”。该项目是证监会中国证监会基金部综合监管系统（FIRST）的子系统。
“世界金融期货之父”利奥•梅拉梅德专场（图）
“世界金融期货之父”利奥• 梅拉梅德
2011/12/3
4月20日下午15:00，享誉盛名的“世界金融期货之父”利奥•梅拉梅德教授在明德主楼830黄达—蒙代尔讲堂以“论道股指期货，解读资本市场”为主题发表了精彩演讲，并随后亲笔签名赠书。中国人民大学副校长薛浣白教授、财政金融学院副院长赵锡军教授、中国财政金融政策研究中心主任汪昌云教授和利奥•梅拉梅德教授进行座谈并出席演讲。与利奥•梅拉梅德教授同时到访的嘉宾还有美国芝加...
K.哥特.罗文霍斯：从全球视角看商品期货市场（图）
K.哥特.罗文霍斯 商品期货市场
2011/12/3
7月5日上午9:30，来自耶鲁大学管理学院金融学的K.哥特.罗文霍斯教授在明德主楼830黄达蒙代尔讲堂以“从全球视角看商品期货市场”为主题发表了精彩的演讲。本次讲座由中国财政金融政策研究中心主任、我院应用金融系主任汪昌云教授主持，我院汤珂副教授参加讲座并发表点评。
应世界经合组织（OECD）与联合国粮食及农业组织（FAO）邀请，人民大学汤珂副教授作为唯一中国学者于2011年1月28日赴法国巴黎OECD总部参加OECD/ FAO期货市场与农产品讨论会。本次会议邀请了来自联合国贸发组织（UNCTAD）、联合国粮食及农业组织（FAO）、世界银行（World Bank）、欧洲委员会（EU Commission）、国际食品政策研究所（IFPRI）、欧美各主要期货交易所...
金融安全视角下的中国期货市场发展思考
股指期货 风险规避 股权分置 QFI1
2011/11/19
目前,要求推出中国股票指数期货的呼声越来越大,同时,众多的利好也使中国的股指期货呼之欲出。本文首先将简单地介绍股指期货;然后,在我国目前的大环境下分析目前我国推出股指期货的举措是否可行;最后,本文将对股指期货推出后可能给我国金融市场带来的利好面做一个简明的阐述。
股指期货交易风险的法律规制分析
股指期货 交易风险 法律规制
2013/5/23
股指期货作为一种金融衍生品，已在世界多个国家和地区成功实施。就中国而言，从2004年11月上海证券交易所着手开发股指期货算起，至少已历经四个年头。目前，国内股指期货相关技术上和制度上的准备基本成熟。
证监会：期货公司境外业务试点正在研究
期货公司 境外业务 试点 研究
2011/9/20
中国证监会相关负责人昨日表示，证监会正积极推进期货公司开展境外期货业务，但目前还正在研究之中，方案并没有最后确定。另外，证监会昨日公布了14家期货公司期货投资咨询业务资格。这是《期货公司期货投资咨询业务试行办法》自今年5月1日施行以来，首批取得期货投资咨询业务资格的期货公司。
首批14期货公司获投资咨询业务资格
中国证监会 14家 投资咨询业务
2011/9/20
中国证监会19日宣布，日前，证监会核准14家期货公司期货投资咨询业务资格。这是《期货公司期货投资咨询业务试行办法》颁布以来，首批取得期货投资咨询业务资格的期货公司。
针对我国股市特点推出股指期货的积极意义
股指期货 系统风险 避险原理 积极意义
2011/8/25
股指期货是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。就规避股票市场系统性风险来说，股指期货发挥着独到的作用。本文针对我国目前股票市场系统风险占比大，而市场上有缺少规避系统风险的金融工具，迫切需要推出股指期货以规避市场系统风险的现实，对股指期货的避险功能及原理，和其在我国推出的意义进行研究。文章共分两个部分：上半部分，简要介绍股指期货的基本知识，重点介绍了股指期货的套期保值功能，并针对股指期货规避系统风...
文章首先论证了农产品期货在我们市场的适用性和推广性，并在此基础上提出产区分划建立农户合作组织参与期货交易的应用模式，以保证农产品期货这种特殊的规避预期风险的金融衍生工具能够成为农民转移风险、套期保值的手段和农村金融改革的新方向。