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基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析
股指期货 ETF 复合套利 协整关系
2011/8/26
股指期货和ETF基金是我国资本市场现有交易品种，投资者分别通过股指期货或ETF可进行套利交易。股指期货的特点是高杠杆性；ETF的特点是价值稳定﹑流动性高。
本文通过对上证50ETF和沪深300股指期货历史交易数据进行分析，发现两者都是非平稳时间序列数据，因此利用协整检验，发现二者具有长期均衡的协整关系，进而构建协整模型，证明沪深300股指期货与上证50ETF基金可以进行复合套利，并得出二者回归模...
2011年4月16日，沪深300股指期货上市一周年。在国内期货市场正式开启金融期货时代之际，股指期货一年来的良好运行，深刻影响着证券期货两个市场的理念和交易行为，对券商自营、资产管理、投资策略、期货行业的快速发展，都有着深远的影响。
我国棉花期货与现货价格关系的协整分析
期货价格 现货价格 检验
2011/8/26
期货市场既是市场经济发展到一定阶段的产物，又是金融市场中为现货服务最有力的工具之一，作为虚拟经济的一部分，棉花期货市场体现了为实体经济服务、促进棉花产业发展的作用。本文采用计量分析方法，对中国棉花期货价格与现货价格进行了全面的协整分析，得出了棉花期货价格与现货价格之间的相互影响关系，并作出了相关的解释。最后，对促进我国棉花期货市场的发展提出了一些可行性政策建议。
估计期货的最优套期保值比率
最优套期保值比率 OLS ECM
2011/8/26
本文在运用OLS方法计算套期保值比率的基础上引入协整检验和ECM模型，以达到更好地估计最优套期保值比率的目的。
基于现货指数构建方法的股指期货套利研究
股指期货 期现套利 股票指数
2011/8/26
本文主要针对股指期货期现套利操作中现货指数构建的环节进行深度研究，对于跟踪指数变化的指数现货复制的几种方法进行比较，分析在不同情况下，对于不同投资者应采取的现货指数复制方法。同时，借鉴国外股指期货期现套利的经验，分析中国期现套利的改进方向。本文研究的主要目的在于指导中国未来股指期货期现套利的发展，抓住等多的套利机会。
股指期货投资者人均亏损过半 被指存制度漏洞
期货 投资者 亏损 制度漏洞
2011/9/21
日前，有投资者据中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)有关人士在一次论坛上公布出的数字得出结论：期指投资者人均亏损已经超过50%。“从期货历史数据来看，大部分人的亏损也是一个正常现象。”上海交通大学高级金融学院特聘教授、中国金融研究院副院长吴国俊教授说，这一市场的特征就是快速、高频交易，同时对冲风险。
焦炭期货振荡区间有望突破
焦炭期货 振荡区间 突破
2011/5/17
最新的数据显示，3月份焦炭出口量有所回升，而生铁产量也屡创新高，这些都说明焦炭市场需求形势总体还是不错的，需求在不断增长。但焦炭期货近日来受周边市场的影响，成交量和持仓量急剧萎缩，下方有成本支撑，上方又受到周边市场的影响压力巨大，近期J1109合约一直在2300—2350区间振荡。笔者认为，中期来看，焦炭上涨行情可期。
山东焦企涉足期货兴趣渐浓
山东 焦企 期货
2011/5/17
针对前段时间山东焦化企业对焦炭期货表现出的观望和冷淡态度，大连商品交易所4月21日在山东济南举行了焦炭期货研讨会。焦炭期货的优势逐渐显露并被企业所熟知。记者连日来采访发现，山东焦化企业的观望态度开始松动，取而代之的是浓厚的兴趣
焦炭期货上市一周运行概况
焦炭期货 上市一周 运行概况
2011/5/17
2011年4月15日，焦炭期货合约在大商所上市交易，成为大商所上市交易的首个能源品种。焦炭期货出师顺利，上市一周来交易活跃，持仓及参与客户数量稳步增长，价格趋稳。
期货日报：焦炭期货上市一周影响力渐增
期货日报 焦炭期货 上市一周 影响力渐增
2011/5/17
焦炭期货上市已逾一周，期货日报记者在采访中了解到，该品种虽为大合约，但上市以来，市场成交活跃，投资者参与积极性较高，影响力逐步扩大。
焦炭期货上市将为产业发展带来积极影响
焦炭期货上市 产业发展 积极影响
2011/5/17
日前,大连商品交易所焦炭期货的获批上市引发了市场各方的热烈响应,产业界人士认为焦炭上市后将给焦炭及钢铁产业发展带来积极影响,将推动产业结构调整、企业市场竞争力提高及增强市场话语权。
利用Hong（2001）方法系统检验了中国与国际市场间期货交易的4种信息溢出：均值、方差、10%和5%下跌风险溢出。研究表明，在我们研究的9类期货品种中，8类与国外市场间存在显著的信息溢出效应，而中国小麦期货受CBOT小麦显著的均值溢出影响，其反向信息溢出则不显著。并且，中国加入WTO后，国内外期货交易的联系有所增强，我国的一些期货品种也在国际期货市场中具备了一定的影响力。但总体而言，与国际发达期...
中国证监会批准大连商品交易所开展焦炭期货交易
中国证监会 大连商品交易所 开展 焦炭期货交易
2011/5/17
为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）关于“稳步发展期货市场，在严格控制风险的前提下，逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种”的精神，近日中国证监会批准大连商品交易所（以下简称大商所）开展焦炭期货交易。按照《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》的相关规定，在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后，中国证监会将批...