搜索结果: 61-75 共查到“期权”相关记录116条 . 查询时间(0.018 秒)
平行复合实物期权的定价研究
实物期权 平行复合 期权定价
2009/9/27
借助随机动态规划方法建立了多阶段平行复合实物期权的定价模型,对平行复合实物期权的定
价模型进行了探讨,进而对含有平行复合实物期权的投资项目价值进行评价得出:随机动态规划方法是
对以一个投资项目为标的资产的平行复合实物期权进行定价的有效工具.
对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究
美式期权定价 蒙特卡洛模拟方法
2010/4/14
期权是最重要的金融衍生工具之一。合理定价是期权发挥功能的基础。对于欧式期权，我们已经有经典的Black-Scholes公式［1］，由于美式期权允许期权持有人在期权到期日之前的任何时刻执行，无法使用此公式为其定价，所以美式期权的定价一直是一个极具挑战性的话题。美式期权一般不存在封闭解，即使在某些特殊情况下存在封闭解，也会因含有大量的奇异积分而在实际中很难直接应用，因而寻求有效的数值方法就成共识。已有...
厦门大学金融工程课件第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展
厦门大学 金融工程 课件 第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展
2009/7/15
厦门大学金融工程课件第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展。
厦门大学金融工程课件第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
厦门大学 金融工程 课件 第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
2009/7/15
厦门大学金融工程课件第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型。
上海交通大学金融工程课件第 10 章 期权与期权定价。
单点水平重置期权的定价
重置期权 鞅定价 单点水平
2009/1/12
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式．
谈财产保险的期权定价
期权定价 财产保险
2009/1/9
我们之所以投保是因为我们预期我们的财产会因为各种潜在的风险发生损失，导致财产的减少甚至是全部损失，此时保险公司就会向我们提供一定的赔偿，根据财产保险损失赔偿原则，在保险金额内进行赔偿。以此来弥补我们的损失，达到一种资产保值的效果。
对期权平价关系实证性研究和中国股票期权市场分析
期权 市场 股票 期权平价关系
2008/12/18
近年来，我国学者对于证券市场的有效性做了很多研究，这些研究一般是从证券交易价格的数据出发，分析价格的均值和方差，考察其随机性质，还有对事件发生前后信息对价格的影响等方面进行。本文则将采用另外的方法，利用股票期权的价格与其相应股票价格之间的关系，研究其是否存在无风险套利可能，并通过此分析证券市场价格的有效性。
中国股票期权激励制度的有效性分析
激励制度 中国股票期权
2008/12/18
股票期权是指被授予者在某一特定时间(执行日) 按事先约定的价格(行权价格) 和数量购买公司股票的权利。当在股票期权的行权期内股票的市价超过其行权价格时，股票期权的受权人通过行使这一权利购买股票，从而获得该股票的市价与行权价格间的差价。如果在行权期内购买股票不能受益，被授予者可暂时不行使这一权利。如果在行权后股价继续上升，可以通过转售股票获得转让增值收入。股票期权的履约可以是一次性的，也可以是分期多...
能源开发项目的实物期权评价方法
实物期权 能源开发项目
2008/12/11
在能源开发项目中,期权特性最明显、期权价值也最大的主要是扩张期权和延迟期权。在延迟期权的同时也可能具有扩张期权,即投资方先是延期投资,等到市场价格呈上升趋势时在追加投资,这就是项目的复合期权。本文仅讨论投资限额固定情况下延期投资时项目延迟期权特性。
金融不良资产的期权价值分析
期权价值 金融不良资产
2008/11/21
不良资产的价值评估是不良资产处置的核心问题和难点。国际国内关于不良资产的评估并没有一个统一的准则。按照国际惯例：逾期三年以上的债权评估值为零，不满三年者按逾期长短相应减值。以此推算，我国资产管理公司处置的呆帐贷款价值一般都为零，与实际处置的债权价值根本无法吻合。实际上，不良资产的实际价值应取决于负债企业目前的偿债能力与未来的营利水平。企业偿债能力评估、重置成本评估、市场比拟评估等传统评估方法基于...