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压力支撑类股票技术分析指标
压力支撑类分析指标 股票技术
2010/5/6
在证券投资分析中，传统的技术分析指标是必不可少的工具，但是投资分析人员会遇到一个难题，就是传统的技术分析指标种类众多，各有所长，但在实际应用中难以取舍。而且各类技术分析指标缺乏实证检验，其有效性有多高难以确定，大量的技术分析书籍只是对技术指标进行了经验式的介绍，这也为技术分析指标的应用和普及带来了困难。为此，本文以压力支撑类技术分析指标为研究对象，从实证角度对该类指标进行了测试和评价，从中优选出最...
我国开设股票指数期货的利弊分析
股票指数期货 套期保值 系统风险 机构投资者
2009/11/12
基于股票指数期货的特点及功能分析，结合目前我国股票市场的现实状况，阐述股票指数期货这一国际上发展迅速的金融衍生工具在我国开设的可行性及利弊，并为股票指数期货在我国的开设提出对策建议。
我国股票型开放式基金赎回风险的实证研究
开放式基金 股票型
2009/11/2
以我国股票型开放式基金的赎回风险为研究对象，建立时间序列模型，研究其赎回风险的影响因素及影响效果。针对实证分析的结论，从三个层面提出了具体的建议：基金投资者应坚持理性投资；基金管理人应努力提高基金业绩并适当分红；监管机构应发展多种避险手段，逐步完善市场结构。
我国宏观经济与股票价格指数的关系
股票价格 宏观经济
2009/10/30
首先用季度数据整体上考察了1993年-2003年我国宏观经济与股票价格指数之间的关系，再用月度数据分段对二者的关系进行分析。研究结果表明，在不同阶段，股票市场价格指数与GDP间的关系是不一样的，其经济晴雨表的作用依赖于宏观经济运行状况。
西方股票溢价之谜说与我国资本市场的稳健发展
股票 资本市场
2009/10/21
文章通过对西方股票溢价之谜学说关于该谜的表现形式及其产生原因的概要介绍，引出了这一学说对我国的两大借鉴意义:严格控制通货膨胀率以促使国债市场健康稳步地向前发展、防止股票市场乃至整个经济走向泡沫化;积极引导投资者走出投资误区从而短线投资于国债市场以获得既保险又较高的投资收益、长线投资于股票市场以取得相对稳定且丰厚的投资回报。
Levy分布在中国股票市场中的实证检验
Levy分布 稳定分布 中国股票市场
2009/9/29
由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状,使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质:方差不存在和可加性,并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明,中国股票市场的指数收益率序列不满足这两个性质。
基于现实期权的股票期权激励机制研究
现实期权 股票期权 期权价值
2009/9/29
股票期权的价值确定问题是股票期权设计过程的重要步骤,如何有效地确定股票期权的授予价值历来是期权激励设计的难点,同时也是企业所有者与经营层“双边谈判”的焦点。提出了引入现实期权技术的解决方法,尝试解决期权授予额度及其价值测度问题。
经理人股票期权设计实证研究
期权 设计 实证 研究
2009/9/29
以某一知名上市公司的经理人股票期权(ESO)计划实施为例,从微观的角度翔实地论述了ESO计划实施过程中应该注意的几个问题。
我国开设股票指数期货问题探讨
股指期货 股市 系统风险
2009/9/29
证券市场投资风险包括系统风险和非系统风险,投资基金通过证券投资组合,可以有效地减少非系统风险,而无法降低非系统风险,只能通过特殊的避险工具如股票指数期货等来减少或化解股票市场系统风险。
中国股票市场财富效应的实证研究
财富效应 消费 股票价格指数
2009/9/29
分别以1992～2001年的年度数据和2000年4月至2002年5月的月度数据检验了我国股票市场的财富效应。研究结果表明,我国股票价格指数与消费支出是较弱的正相关性,这说明我国股票市场在其发展的过程中也带来一定的财富效应,但股票市场的不完善制约了财富效应的发挥。
沪深股票市场行业效应与投资风格效应的实证研究
行业效应 投资风格效应 约束回归
2009/9/27
按照证监会的行业分类标准与股票的成长性和市值,将中国股票市场的股票分为22 个行业和8
种投资风格. 依据中国股市1991 年1 月到2003 年12 月期间的股票月收益率数据,利用带约束的回归分
析方法对股票收益率的行业效应和投资风格效应进行分析,结果表明中国股票市场均具有明显的行业
效应和投资风格效应,并且行业效应大于市值投资风格效应,市值投资风格效应大于成长性投资风格效
应. 因此,...
沪市股票投资组合规模与风险分散化关系的进一步研究
证券投资 投资组合规模 风险分散 实证分析
2009/9/27
首先介绍了分散化投资降低组合非系统风险的有关理论,在此基础上,利用上证50 指数中的36
只股票近三年的月收益率数据对沪市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析,并对股票
投资组合适度规模的确定问题进行了讨论.
混沌序列自适应多步预测及在股票中的应用
自适应多步预测方法 混沌时间序列 股票数据
2009/9/27
针对混沌时间序列自适应预测方法在多步预测中预测器系数无法调节的问题,根据混沌时间序
列的短期可预测性及自适应算法的自适应跟踪混沌运动轨迹的特点,提出了一种自适应多步预测方法.
在多步预测中,该方法根据已知样本得到对将来值的预测值并能自适应调节滤波器系数. 仿真结果表明
此方法的多步预测性能明显好于自适应预测方法的多步预测性能. 将此方法应用于对股票数据的预测,
得到了较好的预测结果.
上海股票市场流动性的度量与影响因素实证分析
市场微观结构 股票 流动性 日内数据
2009/9/27
首先分析了市场流动性的定义,给出了流动性指标的一种新的度量方法,然后,首次描绘了上海
市场弹性和影响力的日走势图和分时特征图. 最后,研究了交易量、股票价格、波动性和流通盘的大小与
各项流动性指标的影响,通过对上海证券交易所的交易数据进行实证,表明上海证券市场,交易量、股票
价格、波动性和流通盘的大小对流动性各项指标都有显著的解释能力;上海交易所存在“股本小的股票
价格较高”的现象.